PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.14% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTTRX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO

Сравнение комиссий PDBAX и SDMZX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.11

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.67

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.30

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

13.37

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.11

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.18

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.28

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.22

-0.13

Корреляция

Корреляция между PDBAX и SDMZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и SDMZX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и SDMZX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-9.76%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.44%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-8.51%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-9.76%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.11%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-1.00%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.36%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и SDMZX

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.70%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.41%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

2.11%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

2.30%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

2.46%

+2.86%