PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBA с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBA с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. PDBA is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, PDBA returned 13.50%/yr vs 43.04%/yr for SPMO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности PDBA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBA показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

PDBA

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.65%
1 год
3.79%
3 года*
13.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBA и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		5.38%-0.76%34.16%7.83%-1.60%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%1.29%

Correlation

The correlation between PDBA and SPMO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PDBA:
PDBA с DBAPDBA с TILLPDBA с MOOPDBA с CCRVPDBA с BOATPDBA с WEATPDBA с CORN
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

PDBA vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBA
Ранг доходности на риск PDBA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBASPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.62

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
3.54

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.64

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

14.17

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBA vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBASPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.62

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.01

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PDBA и SPMO

Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBASPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-30.95%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-12.70%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-20.13%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

0.00%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.60%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.26%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBA и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 4.05%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBASPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.35%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

14.39%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

17.64%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

19.30%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

20.31%

-7.02%

Сравнение комиссий PDBA и SPMO

PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBA и SPMO

Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		3.15%3.32%13.01%6.82%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PDBA and SPMO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 43.04% vs 13.50% for PDBA. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 43.04% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for PDBA.

PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.65% for SPMO.

PDBA is categorized as Agricultural Commodities, while SPMO is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBA и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор