Сравнение PDBA с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PDBA и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBA и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBA и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.26% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 5.82%.
PDBA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBA и PPA
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PDBA vs. PPA — Ранг доходности на риск
PDBA
PPA
Сравнение PDBA c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.99 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.68 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.11 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 12.51 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.99 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.66 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PDBA и PPA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и PPA
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.10% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и PPA
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -57.37% | +44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -13.71% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.69% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -9.19% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.41% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и PPA
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.68%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 7.16% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 15.07% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 21.64% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 18.19% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 20.48% | -7.13% |