PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с EMBE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с EMBE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).

PCY и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCY и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCY и EMBE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.33%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-3.55%25.90%-2.43%11.05%-25.61%-9.87%12.50%10.09%-12.68%23.42%
Разные валюты инструментов

PCY торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции EMBE.L по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.08% соответственно.

PCY

1 день
0.24%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
10.57%
3 года*
9.94%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.58%

EMBE.L

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.28%
1 год
13.73%
3 года*
8.17%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с EMHY
Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с JEPQEMBE.L с IBTG

Сравнение комиссий PCY и EMBE.L

И PCY, и EMBE.L имеют комиссию равную 0.50%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

PCY vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYEMBE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.89

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.51

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

5.79

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBE.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYEMBE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.06

+0.23

Корреляция

Корреляция между PCY и EMBE.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и EMBE.L

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности EMBE.L в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.03%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.64%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%

Просадки

Сравнение просадок PCY и EMBE.L

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EMBE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PCYEMBE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-30.73%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-4.58%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-30.47%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-30.73%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-6.60%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.44%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.06%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и EMBE.L

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеют волатильность 4.03% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCYEMBE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.07%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

6.43%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

11.15%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

13.61%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

13.34%

-0.42%