Сравнение EMBE.L с VWOB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).
EMBE.L и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMBE.L или VWOB.
Основные характеристики
| EMBE.L | VWOB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 6.99% |
| Дох-ть за 1 год | 14.13% | 16.38% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | -0.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.63% | 0.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.51% | 2.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 10.52 | 12.47 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 7.40% | 7.34% |
| Макс. просадка | -30.73% | -26.97% |
| Текущая просадка | -13.22% | -4.30% |
Корреляция
Корреляция между EMBE.L и VWOB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и VWOB
С начала года, EMBE.L показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 0.51% против 2.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBE.L и VWOB
EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMBE.L c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и VWOB
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности VWOB в 5.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.51% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% | 4.74% | 2.17% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.81% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и VWOB
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и VWOB
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.