Сравнение EMBE.L с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
EMBE.L и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMBE.L или JEPQ.
Основные характеристики
| EMBE.L | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.16% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 13.09% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 9.97 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 7.40% | 12.27% |
| Макс. просадка | -30.73% | -16.82% |
| Текущая просадка | -13.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EMBE.L и JEPQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и JEPQ
С начала года, EMBE.L показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBE.L и JEPQ
EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMBE.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и JEPQ
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.52% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% | 4.74% | 2.17% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и JEPQ
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и JEPQ
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.