Сравнение EMBE.L с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
EMBE.L и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMBE.L или EMB.
Основные характеристики
| EMBE.L | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 7.27% |
| Дох-ть за 1 год | 14.13% | 16.34% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | -1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.63% | 0.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.51% | 2.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 10.52 | 12.32 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 7.40% | 7.75% |
| Макс. просадка | -30.73% | -34.70% |
| Текущая просадка | -13.22% | -6.04% |
Корреляция
Корреляция между EMBE.L и EMB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и EMB
С начала года, EMBE.L показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 0.51% против 2.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBE.L и EMB
EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMBE.L c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и EMB
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности EMB в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.51% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% | 4.74% | 2.17% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.90% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и EMB
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и EMB
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.