PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBE.L с IBTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMBE.L с IBTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG).

EMBE.L и IBTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMBE.L и IBTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMBE.L и IBTG

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-1.60%10.99%4.00%7.65%-20.85%-3.28%3.82%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		2.40%-7.99%10.83%1.21%-2.49%4.21%-6.13%
Разные валюты инструментов

EMBE.L торгуется в EUR, в то время как IBTG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMBE.L показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у IBTG с доходностью 2.40%.

EMBE.L

1 день
1.20%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.92%
3 года*
6.38%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.99%

IBTG

1 день
-0.08%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.27%
1 год
-3.00%
3 года*
1.56%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с JEPQEMBE.L с PCY
Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с TI5G.LIBTG с SGOVIBTG с IGLS.LIBTG с IBTA.LIBTG с VOOIBTG с BIL

Сравнение комиссий EMBE.L и IBTG

EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBTG в 0.07%.

EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Доходность на риск

EMBE.L vs. IBTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBE.L c IBTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBE.LIBTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.39

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-0.47

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.35

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

-0.53

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBE.L vs. IBTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBE.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа IBTG равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBE.L и IBTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBE.LIBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.39

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.02

+0.18

Корреляция

Корреляция между EMBE.L и IBTG составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBE.L и IBTG

Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности IBTG в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.62%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMBE.L и IBTG

Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и IBTG.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBE.LIBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-13.62%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-0.23%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-12.31%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

0.00%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-5.03%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.05%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBE.L и IBTG

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBE.LIBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.09%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

4.28%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.73%

7.66%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

7.53%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

7.61%

+1.82%