Сравнение EMBE.L с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
EMBE.L и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMBE.L или CEMB.
Основные характеристики
| EMBE.L | CEMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.59% | 6.14% |
| Дох-ть за 1 год | 11.85% | 11.77% |
| Дох-ть за 3 года | -3.78% | 0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.87% | 1.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.45% | 3.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 8.53 | 20.42 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 7.23% | 4.18% |
| Макс. просадка | -30.73% | -20.84% |
| Текущая просадка | -13.81% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между EMBE.L и CEMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и CEMB
С начала года, EMBE.L показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 0.45% против 3.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBE.L и CEMB
И EMBE.L, и CEMB имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMBE.L c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и CEMB
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности CEMB в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 6.03% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% | 4.74% | 2.17% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.07% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и CEMB
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и CEMB
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.