Сравнение EMBE.L с XUHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L).
EMBE.L и XUHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и XUHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBE.L и XUHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -1.60% | 10.99% | 4.00% | 7.65% | -20.85% | -3.28% | 3.35% | 12.28% | -4.47% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1.31% | -3.76% | 14.14% | 10.12% | -6.50% | 11.24% | -2.74% | 19.12% | 7.78% |
Разные валюты инструментов
EMBE.L торгуется в EUR, в то время как XUHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMBE.L показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью 1.31%.
EMBE.L
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.99%
XUHY.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBE.L и XUHY.L
EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.
Доходность на риск
EMBE.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск
EMBE.L
XUHY.L
Сравнение EMBE.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBE.L | XUHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.05 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.13 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.10 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 0.25 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBE.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.05 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.45 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EMBE.L и XUHY.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и XUHY.L
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности XUHY.L в 6.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.62% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.56% | 6.29% | 7.64% | 5.89% | 6.12% | 9.57% | 5.49% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и XUHY.L
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки XUHY.L в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и XUHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBE.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -22.78% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -4.17% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.47% | -16.60% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -1.23% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.36% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.65% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и XUHY.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBE.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.59% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 4.75% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 9.23% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 9.27% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 11.04% | -1.61% |