Сравнение PCY с EMBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD).
PCY и EMBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PCY и EMBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и EMBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 12.23% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.32% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у EMBD с доходностью -1.32%.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
EMBD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и EMBD
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMBD в 0.39%.
Доходность на риск
PCY vs. EMBD — Ранг доходности на риск
PCY
EMBD
Сравнение PCY c EMBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | EMBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.83 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.07 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.35 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PCY и EMBD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и EMBD
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности EMBD в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.77% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и EMBD
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EMBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -24.27% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -4.23% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -24.27% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -3.04% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -6.02% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.05% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и EMBD
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.58% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 4.28% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 6.51% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 9.14% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 8.96% | +3.96% |