Сравнение PCY с BREM
PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. PCY is passively managed, while BREM is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PCY и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.77%.
PCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.74%
BREM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCY и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 2.69% | 1.38% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.77% | 2.80% |
Correlation
The correlation between PCY and BREM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCY vs. BREM — Ранг доходности на риск
PCY
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCY c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCY | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCY и BREM
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCY | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -4.54% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.58% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -0.63% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCY | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 5.61% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 5.61% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 5.61% | +7.34% |
Сравнение комиссий PCY и BREM
И PCY, и BREM имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и BREM
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности BREM в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.89% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 5.84% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
PCY and BREM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCY and BREM have the same expense ratio: 0.50% per year.
PCY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 3.89% for BREM.
They also come from different issuers: Invesco and BlackRock.
Подберите оптимальное распределение для PCY и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор