Сравнение PCT с WM
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCT in Pollution & Treatment Controls, WM in Waste Management. Over the past 5 years, PCT returned -19.85%/yr vs 11.66%/yr for WM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 2.46%.
PCT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -29.33%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -42.03%
- 3 года*
- -4.72%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам PCT и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -6.87% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
WM Waste Management, Inc. | 2.46% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 14.11% |
Correlation
The correlation between PCT and WM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PCT:
$1.44B
WM:
$90.29B
PCT:
-$1.24
WM:
$6.91
PCT:
133.03
WM:
3.55
PCT:
$10.90M
WM:
$25.41B
PCT:
-$112.92M
WM:
$5.61B
PCT:
-$117.00M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. WM — Ранг доходности на риск
PCT
WM
Сравнение PCT c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.19 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.41 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT и WM
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -77.85% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -16.70% | -53.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -18.14% | -61.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.20% | -18.14% | -72.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.53% | -8.68% | -66.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.22% | -17.68% | -45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.23% | 7.74% | +33.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и WM
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 25.60% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 6.86% | +18.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.71% | 14.33% | +48.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.11% | 19.31% | +60.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.41% | 18.67% | +73.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.11% | 19.57% | +71.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и WM
PCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.59% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCT и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PureCycle Technologies, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PCT and WM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (25.60%) compared to WM (6.86%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор