PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCT с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCT с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCT (PureCycle Technologies, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. PCT operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PCT returned -7.45%/yr vs 61.98%/yr for AVGO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCT и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCT показывает доходность 58.67%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 38.76%.

PCT

1 день
6.11%
1 месяц
85.44%
С начала года
58.67%
6 месяцев
53.15%
1 год
38.24%
3 года*
21.71%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.49%
1 месяц
15.06%
С начала года
38.76%
6 месяцев
26.42%
1 год
88.09%
3 года*
83.13%
5 лет*
61.98%
10 лет*
43.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCT и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		58.67%-16.20%153.09%-40.09%-29.36%-40.67%58.14%
AVGO
Broadcom Inc.		38.76%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%41.43%

Correlation

The correlation between PCT and AVGO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCT:

$2.46B

AVGO:

$2.34T

EPS

PCT:

-$1.24

AVGO:

$5.12

Коэффициент P/S

PCT:

226.65

AVGO:

34.24

Общая выручка (12 мес.)

PCT:

$10.90M

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCT:

-$112.92M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

PCT:

-$117.00M

AVGO:

$36.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PureCycle Technologies, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с PCT:
PCT с QQQPCT с SPYPCT с WMPCT с LNWPCT с GLDPCT с MSFTPCT с BKNG
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

PCT vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCT
Ранг доходности на риск PCT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCT c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.07

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.74

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.09

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

7.42

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCT vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCT на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCT и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.07

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.46

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.14

-1.08

Просадки

Сравнение просадок PCT и AVGO

Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.66%

-48.30%

-44.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.09%

-28.67%

-41.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.73%

-41.15%

-38.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.61%

-41.15%

-49.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.31%

-0.49%

-57.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.20%

-7.97%

-55.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.91%

11.91%

+28.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PCT и AVGO

PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.15%

11.91%

+16.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.22%

30.70%

+32.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.55%

42.95%

+37.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.39%

42.78%

+49.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.10%

39.18%

+51.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCT и AVGO

PCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCT и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PureCycle Technologies, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.13M
19.31B
(PCT) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PCT and AVGO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCT has higher volatility (28.15%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCT и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор