PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PCT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		-40.51%-16.20%153.09%-40.09%-29.36%-40.67%58.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%20.89%

Доходность по периодам

С начала года, PCT показывает доходность -40.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

PCT

1 день
-1.54%
1 месяц
-20.78%
С начала года
-40.51%
6 месяцев
-60.20%
1 год
-25.18%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-27.34%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PureCycle Technologies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PCT:
PCT с SPYPCT с WM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PCT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCT
Ранг доходности на риск PCT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.07

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.66

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.00

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

7.32

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.07

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.59

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.38

-0.50

Корреляция

Корреляция между PCT и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCT и QQQ

PCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCT
PureCycle Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PCT и QQQ

Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PCTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.66%

-82.97%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.09%

-12.62%

-57.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.73%

-35.12%

-56.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.37%

-7.86%

-76.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-32.99%

-29.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.49%

3.44%

+31.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PCT и QQQ

PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.17%

6.61%

+14.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.31%

12.82%

+48.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.26%

22.70%

+60.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.48%

22.38%

+72.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.08%

22.25%

+68.83%