Сравнение PCT с GLD
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, PCT returned -17.39%/yr vs 16.59%/yr for GLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность -29.05%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.91%.
PCT
- 1 день
- -13.55%
- 1 месяц
- -25.58%
- 6 месяцев
- -45.11%
- С начала года
- -29.05%
- 1 год
- -61.76%
- 3 года*
- -18.31%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам PCT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -29.05% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 5.29% |
Correlation
The correlation between PCT and GLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. GLD — Ранг доходности на риск
PCT
GLD
Сравнение PCT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.70 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.67 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT и GLD
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -45.56% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -26.40% | -43.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -26.40% | -53.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.71% | -26.40% | -59.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | -26.40% | -54.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -16.19% | -47.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 11.04% | +32.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и GLD
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 23.00% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.00% | 6.59% | +16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.12% | 24.21% | +39.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.53% | 28.00% | +53.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.36% | 18.41% | +73.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.05% | 16.11% | +74.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и GLD
Ни PCT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PCT and GLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (23.00%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор