Сравнение PCT с GLD
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, PCT returned -19.85%/yr vs 17.04%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.67%.
PCT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -29.33%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -42.03%
- 3 года*
- -4.72%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам PCT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -6.87% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 5.29% |
Correlation
The correlation between PCT and GLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. GLD — Ранг доходности на риск
PCT
GLD
Сравнение PCT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.75 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.12 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT и GLD
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -45.56% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -26.21% | -43.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -26.21% | -53.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.20% | -26.21% | -63.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.53% | -26.21% | -49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.22% | -16.17% | -47.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.23% | 9.24% | +31.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и GLD
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 25.60% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 8.58% | +17.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.71% | 24.57% | +38.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.11% | 27.75% | +52.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.41% | 18.30% | +74.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.11% | 16.07% | +75.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и GLD
Ни PCT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PCT and GLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (25.60%) compared to GLD (8.58%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор