Сравнение PCT с MSFT
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PCT operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PCT returned -19.85%/yr vs 7.52%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%.
PCT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -29.33%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -42.03%
- 3 года*
- -4.72%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам PCT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -6.87% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 7.95% |
Correlation
The correlation between PCT and MSFT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PCT:
$1.44B
MSFT:
$2.72T
PCT:
-$1.24
MSFT:
$16.79
PCT:
133.03
MSFT:
8.56
PCT:
$10.90M
MSFT:
$318.27B
PCT:
-$112.92M
MSFT:
$217.41B
PCT:
-$117.00M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PCT
MSFT
Сравнение PCT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.74 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.45 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT и MSFT
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -69.38% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -33.91% | -36.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -33.91% | -45.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.20% | -37.15% | -53.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.53% | -32.15% | -43.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.22% | -21.79% | -41.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.23% | 17.20% | +24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и MSFT
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 25.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 11.47% | +14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.71% | 23.03% | +39.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.11% | 26.05% | +54.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.41% | 26.81% | +65.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.11% | 27.09% | +64.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и MSFT
PCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PureCycle Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PCT and MSFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (25.60%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs MSFT's -69.38%.
PCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор