Сравнение PCSVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 2.36% | 4.33% | 6.24% | 12.57% | -13.44% | 25.68% | 12.13% | 25.80% | -16.67% | 9.48% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции PCSVX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.20% соответственно.
PCSVX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.74%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSVX и HWSIX
PCSVX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
PCSVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
PCSVX
HWSIX
Сравнение PCSVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.79 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.18 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 4.41 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PCSVX и HWSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSVX и HWSIX
Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 3.46% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок PCSVX и HWSIX
Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -72.00% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -16.44% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -26.92% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -53.67% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -1.06% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -12.12% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.42% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSVX и HWSIX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.45% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 12.99% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 23.98% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 21.71% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 24.67% | -1.70% |