PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSVX с DVRUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX).

PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSVX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%39.71%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у DVRUX с доходностью -1.76%.

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с BNUEXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIXPCSVX с QGRPX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX

Сравнение комиссий PCSVX и DVRUX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

PCSVX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXDVRUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.11

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.71

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.08

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

4.41

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DVRUX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.94

-0.57

Корреляция

Корреляция между PCSVX и DVRUX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и DVRUX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DVRUX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и DVRUX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и DVRUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSVXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-19.06%

-43.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-9.94%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-19.06%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-5.84%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-3.53%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.90%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и DVRUX

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSVXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.57%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

8.37%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

16.40%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

14.75%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

14.79%

+8.18%