PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCSGX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PCSGX

1 день
-1.27%
1 месяц
2.46%
С начала года
12.28%
6 месяцев
10.50%
1 год
21.18%
3 года*
11.38%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.97%

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSGX и USIAX


Correlation

The correlation between PCSGX and USIAX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

PCSGX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

USIAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCSGXUSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

PCSGX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCSGXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

10.15

-9.71

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и USIAX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и USIAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCSGXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

0.00%

-56.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

0.00%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и USIAX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCSGXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

2.58%

+16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

2.58%

+20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

2.58%

+20.26%

Сравнение комиссий PCSGX и USIAX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и USIAX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности USIAX в 0.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
5.70%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PCSGX and USIAX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSGX и USIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор