Сравнение PCSGX с PXQSX
PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCSGX returned 10.97%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PCSGX charges 1.03%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности PCSGX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCSGX показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PCSGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 10.97% против 7.40% соответственно.
PCSGX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 10.97%
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам PCSGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments | 12.28% | 2.00% | 12.20% | 15.89% | -26.58% | 14.91% | 38.85% | 24.05% | 0.33% | 23.26% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between PCSGX and PXQSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between PCSGX and PXQSX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
PCSGX
PXQSX
Сравнение PCSGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.19 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | -0.39 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.15 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PCSGX и PXQSX
Максимальная просадка PCSGX за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.32% | -55.56% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.25% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -22.87% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | -31.49% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -37.65% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -13.47% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -10.29% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 6.28% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSGX и PXQSX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.52% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 12.30% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 16.76% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 20.22% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 20.51% | +2.33% |
Сравнение комиссий PCSGX и PXQSX
PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSGX и PXQSX
Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности PXQSX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments | 5.70% | 6.40% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 45.92% | 6.50% | 15.70% | 20.15% | 5.56% | 0.00% | 25.13% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
PCSGX and PXQSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCSGX has higher volatility (5.04%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PCSGX dropped -56.32% vs PXQSX's -55.56%.
PCSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCSGX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор