PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.91%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PCSGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.90% соответственно.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

PXQSX

1 день
0.48%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.91%
6 месяцев
-1.78%
1 год
-1.38%
3 года*
7.02%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BPGLXPCSGX с BNUEXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с PASIXPCSGX с DMCRX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий PCSGX и PXQSX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PCSGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.01

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.13

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.05

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

0.12

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между PCSGX и PXQSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и PXQSX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PXQSX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.76%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и PXQSX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-55.56%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.25%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-31.49%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-37.65%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-13.28%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-10.29%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

5.89%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и PXQSX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.77%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

11.75%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

19.72%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

20.21%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

20.44%

+2.36%