PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с PNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		-0.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PCSGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.98% соответственно.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

PNSAX

1 день
5.00%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с PCSVXPCSGX с BPGLXPCSGX с UTBPXPCSGX с PASIXPCSGX с DMCRX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий PCSGX и PNSAX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

PCSGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.86

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.36

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.49

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

5.15

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.22

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между PCSGX и PNSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и PNSAX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PNSAX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.43%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и PNSAX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-69.47%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.00%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-38.77%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-38.77%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-9.70%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-23.68%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.05%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и PNSAX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) составляет 7.73%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

10.40%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

17.67%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

24.86%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

23.05%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

23.43%

-0.63%