Сравнение PCRX с SGOV
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, PCRX returned -17.94%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
PCRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -7.30%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -12.40% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 34.44% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between PCRX and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PCRX
SGOV
Сравнение PCRX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 195.55 | -194.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 398.20 | -398.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4,462.00 | -4,463.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 20.28 | -20.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 14.74 | -15.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 12.49 | -12.33 |
Просадки
Сравнение просадок PCRX и SGOV
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -0.03% | -90.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -0.01% | -29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.53% | -0.01% | -71.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -0.03% | -85.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | 0.00% | -80.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -0.00% | -50.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 0.00% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и SGOV
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 0.05% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 0.13% | +28.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 0.20% | +36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 0.24% | +45.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 0.24% | +46.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и SGOV
PCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
PCRX and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (10.20%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор