Сравнение PCRPX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.52% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и PISIX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PCRPX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PCRPX
PISIX
Сравнение PCRPX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.75 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.00 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.71 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 2.76 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.75 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и PISIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и PISIX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и PISIX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -57.47% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -12.41% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -18.93% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -35.44% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -9.35% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -7.23% | -32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.48% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и PISIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.44% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 11.37% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 16.48% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 13.92% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.54% | +2.58% |