Сравнение PCRPX с PISIX
PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PCRPX is a Commodities fund managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCRPX returned 7.39%/yr vs 12.96%/yr for PISIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PCRPX charges 0.92%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и PISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 7.39% против 12.96% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 7.39%
PISIX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам PCRPX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 14.47% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 11.74% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Correlation
The correlation between PCRPX and PISIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between PCRPX and PISIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRPX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PCRPX
PISIX
Сравнение PCRPX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRPX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.19 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 7.80 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и PISIX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -57.47% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.71% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -15.21% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -18.93% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -35.44% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -1.35% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -7.18% | -32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.00% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и PISIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеют волатильность 3.80% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.88% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 13.06% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 14.71% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 14.24% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.45% | +2.68% |
Сравнение комиссий PCRPX и PISIX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и PISIX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности PISIX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.65% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.96% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PCRPX and PISIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PISIX has higher volatility (3.88%) compared to PCRPX (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs PISIX's -57.47%.
PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRPX и PISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор