PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRPX с PFORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PCRPX is a Commodities fund managed by PIMCO, while PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCRPX returned 8.50%/yr vs 2.90%/yr for PFORX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PCRPX charges 0.92%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 8.50% против 2.90% соответственно.

PCRPX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.84%
6 месяцев
23.66%
1 год
39.65%
3 года*
18.81%
5 лет*
12.56%
10 лет*
8.50%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.89%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRPX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		26.84%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		0.12%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Correlation

The correlation between PCRPX and PFORX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between PCRPX and PFORX has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с FYHTXPCRPX с PQCMXPCRPX с FIFGX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX

Доходность на риск

PCRPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXPFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.80

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.20

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

0.76

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

2.32

+15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.80

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.26

-1.23

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и PFORX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRPXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-13.87%

-58.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.99%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-3.99%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-13.71%

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-13.87%

-25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.37%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.42%

-1.95%

-37.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.30%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и PFORX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRPXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.47%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

3.38%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

3.78%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

3.61%

+16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

3.16%

+13.98%

Сравнение комиссий PCRPX и PFORX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и PFORX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PFORX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.01%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.10%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Часто задаваемые вопросы

PCRPX and PFORX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRPX has higher volatility (5.26%) compared to PFORX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs PFORX's -13.87%.

PCRPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRPX и PFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор