Сравнение PCRPX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.14% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 9.23% против 2.77% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 25.05%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 9.23%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и PFORX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PCRPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PCRPX
PFORX
Сравнение PCRPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.64 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.89 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.61 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 2.82 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.64 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.31 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.25 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и PFORX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и PFORX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.20% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и PFORX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -13.87% | -58.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -3.99% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -13.71% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -13.87% | -25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -3.69% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -1.95% | -37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.87% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и PFORX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 1.93% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 2.53% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 3.38% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 3.46% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 3.08% | +14.04% |