PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRPX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.14%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 9.23% против 2.77% соответственно.


PCRPX

1 день
0.87%
1 месяц
9.42%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.05%
1 год
27.99%
3 года*
14.64%
5 лет*
14.38%
10 лет*
9.23%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PCRPX и PFORX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PCRPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRPXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.64

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.89

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

0.61

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

2.82

+6.83

PCRPX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRPXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.64

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.31

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.25

-1.23

Корреляция

Корреляция между PCRPX и PFORX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и PFORX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.20%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и PFORX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRPXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-13.87%

-58.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-3.99%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-13.71%

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-13.87%

-25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-3.69%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.76%

-1.95%

-37.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.87%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и PFORX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRPXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

1.93%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

2.53%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

3.38%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

3.46%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

3.08%

+14.04%