PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.38% соответственно.

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PCRPX и PFN

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRPX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.19

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.33

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

0.26

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

1.01

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.19

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.28

-0.26

Корреляция

Корреляция между PCRPX и PFN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и PFN

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и PFN

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-80.08%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.77%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-33.45%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-45.70%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.29%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-11.89%

-27.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.81%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и PFN

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.56%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

8.40%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

13.35%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

14.75%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.16%

-1.04%