Сравнение PCRPX с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.94% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и FFGCX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
PCRPX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
PCRPX
FFGCX
Сравнение PCRPX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.65 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.17 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.67 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 19.00 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.35 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и FFGCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и FFGCX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FFGCX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и FFGCX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -57.23% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -14.64% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -27.22% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -48.43% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -1.31% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -19.54% | -20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.83% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и FFGCX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.15% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 13.76% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 20.46% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.53% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.54% | -5.42% |