Сравнение PCRPX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCRPX показывает доходность 21.35%, а DBCMX немного выше – 22.02%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.22% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и DBCMX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
PCRPX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
PCRPX
DBCMX
Сравнение PCRPX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.12 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.82 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.44 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 12.96 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.12 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.50 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и DBCMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и DBCMX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и DBCMX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -37.62% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -7.93% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -27.60% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -37.62% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -1.34% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -13.46% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.11% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и DBCMX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.43% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 10.03% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 12.83% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.17% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.51% | +2.61% |