PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.47% соответственно.

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с PQCMX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий PCRPX и BRCAX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRPX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.54

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.07

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

4.74

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

15.96

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа BRCAX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.54

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.16

-0.14

Корреляция

Корреляция между PCRPX и BRCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и BRCAX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BRCAX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и BRCAX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-60.98%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.22%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-20.66%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-38.44%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

0.00%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-28.80%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.74%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и BRCAX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеют волатильность 7.22% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.01%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.86%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.12%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

15.62%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

14.26%

+2.86%