Сравнение PCRPX с BRCAX
PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCRPX returned 8.17%/yr vs 7.10%/yr for BRCAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PCRPX charges 0.92%/yr vs 1.40%/yr for BRCAX.
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и BRCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 24.43%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 7.10% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 0.48%
BRCAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 24.43%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCRPX и BRCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 19.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 24.43% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
Correlation
The correlation between PCRPX and BRCAX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.86 |
The correlation between PCRPX and BRCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRPX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск
PCRPX
BRCAX
Сравнение PCRPX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRPX | BRCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.39 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 7.72 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и BRCAX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и BRCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRPX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -60.98% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -17.00% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -17.00% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -20.66% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -38.44% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -10.64% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -28.30% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 5.24% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и BRCAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRPX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.83% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 13.80% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 18.30% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.77% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.38% | +2.74% |
Сравнение комиссий PCRPX и BRCAX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и BRCAX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности BRCAX в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 11.26% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.22% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PCRPX and BRCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCRPX has higher volatility (4.43%) compared to BRCAX (3.83%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs BRCAX's -60.98%.
BRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRPX и BRCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор