PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с RYMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям RYMEX по среднегодовой доходности: -1.99% против 0.85% соответственно.

PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PCLPXRYMEX с PQCMXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий PCRIX и RYMEX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRIX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.86

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.51

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.50

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

9.34

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.78

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между PCRIX и RYMEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и RYMEX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности RYMEX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и RYMEX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-93.96%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-11.86%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-30.45%

-47.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-69.87%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

-84.22%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-69.16%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.45%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и RYMEX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 7.21%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

11.77%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

16.54%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

21.31%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

22.06%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

27.61%

-0.44%