Сравнение PCRIX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.21% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: -2.00% против 12.72% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 21.21%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -2.00%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и PSLDX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PCRIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PCRIX
PSLDX
Сравнение PCRIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.28 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.55 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.37 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 1.11 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.28 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.61 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и PSLDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и PSLDX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и PSLDX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -55.25% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -19.25% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -49.32% | -28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -49.32% | -28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.59% | -15.88% | -64.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -10.70% | -40.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 6.38% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 7.29%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 8.39% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 14.38% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 24.15% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 22.90% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 21.33% | +5.85% |