Сравнение PCRIX с PSLDX
PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) are both mutual funds - PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while PSLDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCRIX returned 8.31%/yr vs 13.58%/yr for PSLDX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCRIX charges 0.80%/yr vs 0.61%/yr for PSLDX.
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и PSLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.58% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 8.31%
- Всё время*
- 1.89%
PSLDX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 13.58%
- Всё время*
- 13.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCRIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 19.38% | 17.05% | 10.59% | -5.91% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 9.30% | 20.34% | 15.41% | 27.93% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Correlation
The correlation between PCRIX and PSLDX is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between PCRIX and PSLDX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PCRIX
PSLDX
Сравнение PCRIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.47 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 5.55 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и PSLDX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PSLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.24% | -55.25% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.70% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -24.03% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -49.32% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.07% | -49.32% | +10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -0.95% | -41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.93% | -10.57% | -37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.61% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 4.41%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.03% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 14.64% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 17.70% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.96% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.41% | -4.32% |
Сравнение комиссий PCRIX и PSLDX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и PSLDX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности PSLDX в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.15% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 10.89% | 12.92% | 15.23% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Часто задаваемые вопросы
PCRIX and PSLDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLDX has higher volatility (6.03%) compared to PCRIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -82.24% vs PSLDX's -55.25%.
PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRIX и PSLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор