Сравнение PCRIX с GCCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и GCCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и GCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям GCCIX по среднегодовой доходности: -1.99% против 6.16% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и GCCIX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.
Доходность на риск
PCRIX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск
PCRIX
GCCIX
Сравнение PCRIX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | GCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.37 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.81 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.29 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 6.38 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.65 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.31 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.16 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и GCCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и GCCIX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности GCCIX в 14.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и GCCIX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, примерно равная максимальной просадке GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и GCCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -90.80% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.39% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -28.78% | -49.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -57.76% | -20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.56% | -71.72% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -69.41% | +17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.38% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и GCCIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.48% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 11.71% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 15.19% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 18.45% | +17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 20.13% | +7.04% |