PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям BRCYX по среднегодовой доходности: -1.99% против 8.74% соответственно.

PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с IWY
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGIXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий PCRIX и BRCYX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRIX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.57

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.10

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

4.84

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

16.14

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа BRCYX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.57

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.62

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.18

-0.30

Корреляция

Корреляция между PCRIX и BRCYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и BRCYX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и BRCYX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-60.05%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-9.10%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-20.42%

-57.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-38.09%

-40.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

0.00%

-80.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-27.49%

-24.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.73%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и BRCYX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеют волатильность 7.21% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.95%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.76%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.02%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

15.62%

+20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

14.21%

+12.96%