PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRB с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Putnam, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PCRB returned 4.09%/yr vs 23.81%/yr for PVAL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности PCRB и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

PCRB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.43%
1 год
4.53%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRB и PVAL

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		-0.32%7.21%1.91%2.41%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%15.27%

Correlation

The correlation between PCRB and PVAL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.16

Сравнение распределения секторов PCRB и PVAL

Секторы
PCRB
PVAL

Коммуникационные услуги

11.8%
5.8%

Здравоохранение

0.4%
12.6%

Финансовые услуги

0.3%
19.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
8.3%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Энергетика

-

8.4%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

11.9%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Коммуникационные услуги

PCRB
11.8%
PVAL
5.8%

Здравоохранение

PCRB
0.4%
PVAL
12.6%

Финансовые услуги

PCRB
0.3%
PVAL
19.1%

Потребительский защитный сектор

PCRB
0.1%
PVAL
8.3%

Сырьевые материалы

PCRB

-

PVAL
4.4%

Потребительский циклический сектор

PCRB

-

PVAL
10.2%

Энергетика

PCRB

-

PVAL
8.4%

Промышленность

PCRB

-

PVAL
12.1%

Недвижимость

PCRB

-

PVAL
2.1%

Технологии

PCRB

-

PVAL
11.9%

Коммунальные услуги

PCRB

-

PVAL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с BGRNPCRB с PPEMPCRB с IBTOPCRB с PPIEPCRB с FIGBPCRB с PBDCPCRB с IBTM
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

PCRB vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
3.04

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.28

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.53

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

17.33

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.04

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.07

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PCRB и PVAL

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRBPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-16.64%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-7.22%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-15.42%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.16%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.02%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.89%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и PVAL

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.32%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRBPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.30%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

8.19%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

10.78%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

15.26%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

15.24%

-9.61%

Сравнение комиссий PCRB и PVAL

PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и PVAL

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.79%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PCRB and PVAL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.30%) compared to PCRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, PCRB dropped -7.20% vs PVAL's -16.64%.

On 3-year performance, PVAL leads with 23.81% vs 4.09% for PCRB. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PCRB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PVAL has performed better with a 23.81% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.98% for PVAL.

PCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while PVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRB и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор