PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с PEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

PCRB и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и PEMX

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%3.54%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		9.03%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 9.03%.

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
4.10%
1 месяц
-9.83%
С начала года
9.03%
6 месяцев
19.84%
1 год
50.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий PCRB и PEMX

PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

PCRB vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.46

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.17

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.43

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

14.24

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.46

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.57

-0.92

Корреляция

Корреляция между PCRB и PEMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и PEMX

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности PEMX в 6.42%

TTM202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.42%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и PEMX

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-14.91%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-14.45%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-10.94%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.88%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.48%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и PEMX

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.56%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

11.24%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

15.87%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

20.48%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

17.16%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

17.16%

-11.45%