Сравнение PCRB с HTAB
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PCRB returned 4.09%/yr vs 3.43%/yr for HTAB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for HTAB.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и HTAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 1.48%.
PCRB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и HTAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.32% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.48% | 2.86% | 1.52% | 3.50% |
Correlation
The correlation between PCRB and HTAB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between PCRB and HTAB shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. HTAB — Ранг доходности на риск
PCRB
HTAB
Сравнение PCRB c HTAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | HTAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.43 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.68 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и HTAB
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и HTAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -14.76% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.85% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -8.42% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.86% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.89% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и HTAB
Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.80% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.02% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.74% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.17% | +0.46% |
Сравнение комиссий PCRB и HTAB
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и HTAB
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности HTAB в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.83% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.79% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCRB and HTAB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRB has higher volatility (1.32%) compared to HTAB (1.25%). In terms of maximum drawdown, PCRB dropped -7.20% vs HTAB's -14.76%.
On 3-year performance, PCRB leads with 4.09% vs 3.43% for HTAB. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PCRB has performed better with a 4.09% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 3.83% for HTAB.
They also come from different issuers: Putnam and Hartford. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.39% for HTAB.
HTAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и HTAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор