Сравнение PCRB с DFCF
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PCRB returned 4.09%/yr vs 4.79%/yr for DFCF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 0.37%.
PCRB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.32% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.37% | 7.89% | 1.86% | 3.56% |
Correlation
The correlation between PCRB and DFCF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between PCRB and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. DFCF — Ранг доходности на риск
PCRB
DFCF
Сравнение PCRB c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.08 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.32 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.04 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и DFCF
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -19.56% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.79% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -5.05% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.46% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -8.04% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.92% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и DFCF
Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеют волатильность 1.32% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.36% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.90% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.99% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 6.46% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 6.46% | -0.83% |
Сравнение комиссий PCRB и DFCF
PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и DFCF
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности DFCF в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.31% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.79% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PCRB and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFCF has higher volatility (1.36%) compared to PCRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, PCRB dropped -7.20% vs DFCF's -19.56%.
On 3-year performance, DFCF leads with 4.79% vs 4.09% for PCRB. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFCF has performed better with a 4.79% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 4.31% for DFCF.
They also come from different issuers: Putnam and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.17% for DFCF.
DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор