PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с DFCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).

PCRB и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и DFCF

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%2.41%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.10%7.89%1.86%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.10%.

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFCF

1 день
0.33%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.99%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFSDDFCF с DFGPDFCF с TLTDFCF с DFGBXDFCF с BIV

Сравнение комиссий PCRB и DFCF

PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

PCRB vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBDFCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.49

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.77

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

5.55

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.02

+0.63

Корреляция

Корреляция между PCRB и DFCF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и DFCF

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности DFCF в 4.50%

TTM20252024202320222021
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и DFCF

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и DFCF.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-19.56%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.90%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.93%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-8.30%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и DFCF

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.56%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.85%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.72%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.68%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

6.54%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

6.54%

-0.83%