PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRB с AGGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRB и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и AGGY


2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
0.24%7.21%1.91%2.41%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
-0.23%7.38%1.82%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью -0.23%.


PCRB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.30%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam ESG Core Bond ETF -

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий PCRB и AGGY

PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.


Доходность на риск

PCRB vs. AGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина

AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRBAGGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.87

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.66

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.80

+0.47

PCRB vs. AGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и AGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRBAGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Корреляция

Корреляция между PCRB и AGGY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и AGGY

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности AGGY в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
9.90%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и AGGY

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и AGGY.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRBAGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-20.98%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.81%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.96%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.07%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.97%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и AGGY

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.53%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRBAGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.91%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.85%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

5.09%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.05%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

5.48%

+0.22%