Сравнение PCN с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PCN и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCN и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -4.21% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -18.33% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
PCN
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.27%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCN и VMSAX
PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
PCN vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
PCN
VMSAX
Сравнение PCN c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCN | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.05 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.32 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.07 | -1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.11 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.75 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCN | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.06 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PCN и VMSAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCN и VMSAX
Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.34% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCN и VMSAX
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCN | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -54.84% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -54.84% | +41.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -2.03% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.21% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.50% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и VMSAX
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCN | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 1.19% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 112.83% | -104.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 133.59% | -117.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 65.65% | -49.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 65.65% | -43.68% |