Сравнение PCN с RCS
PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) and RCS (PIMCO Strategic Income Fund) are both mutual funds - PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while RCS is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCN returned 7.14%/yr vs 3.51%/yr for RCS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCN и RCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у RCS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции RCS по среднегодовой доходности: 7.14% против 3.51% соответственно.
PCN
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 7.14%
RCS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение доходности по годам PCN и RCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -4.37% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 1.35% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | 6.33% | -16.19% | 1.62% | 15.51% | 14.39% |
Correlation
The correlation between PCN and RCS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2001 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCN vs. RCS — Ранг доходности на риск
PCN
RCS
Сравнение PCN c RCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Strategic Income Fund (RCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCN | RCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.34 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.61 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCN | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.47 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PCN и RCS
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки RCS в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и RCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCN | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -46.69% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -32.94% | +22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -32.94% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -36.18% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -46.69% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -27.70% | +20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -9.38% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 18.48% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и RCS
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 2.35%, в то время как у PIMCO Strategic Income Fund (RCS) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCN | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 7.20% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 21.18% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 23.98% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 25.24% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 25.83% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCN и RCS
Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности RCS в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.58% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.81% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
PCN and RCS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCS has higher volatility (7.20%) compared to PCN (2.35%). In terms of maximum drawdown, PCN dropped -61.12% vs RCS's -46.69%.
PCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCN и RCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор