PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PCN и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.59% соответственно.

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PCN и PONPX

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PCN vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.51

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

2.16

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.98

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

7.83

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.51

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.10

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.82

-1.43

Корреляция

Корреляция между PCN и PONPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и PONPX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PCN и PONPX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-13.41%

-47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-3.69%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-13.41%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-13.41%

-36.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.88%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-1.44%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

0.93%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и PONPX

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

1.90%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

2.66%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

4.28%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

4.74%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

4.19%

+17.78%