Сравнение PCN с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PCN и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCN и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 8.38% против 2.80% соответственно.
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCN и PFORX
PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PCN vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PCN
PFORX
Сравнение PCN c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCN | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.86 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.66 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2.97 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCN | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.25 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между PCN и PFORX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCN и PFORX
Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PCN и PFORX
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCN | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -13.87% | -47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -3.99% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -13.71% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -13.87% | -36.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -3.39% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -1.95% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 0.89% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и PFORX
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCN | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 1.99% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 2.55% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 3.39% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 3.47% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 3.08% | +18.89% |