PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCN с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCN и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 8.38% против 2.80% соответственно.


PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PCN и PFORX

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PCN vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCNPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.61

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

0.86

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.66

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

2.97

-3.46

PCN vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCNPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.91

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.25

-0.86

Корреляция

Корреляция между PCN и PFORX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и PFORX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности PFORX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PCN и PFORX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCNPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-13.87%

-47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-3.99%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-13.71%

-19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-13.87%

-36.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.39%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-1.95%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

0.89%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и PFORX

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCNPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

1.99%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

2.55%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

3.39%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

3.47%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

3.08%

+18.89%