PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCN с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.25% соответственно.


PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий PCN и SCHD

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

PCN vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCNSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.88

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.32

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.05

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

3.55

-4.03

PCN vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCNSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.88

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между PCN и SCHD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и SCHD

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PCN и SCHD

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


PCNSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-33.37%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.74%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-16.85%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-33.37%

-16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.43%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-3.34%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.75%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и SCHD

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCNSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

2.33%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

7.96%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.69%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

14.40%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

16.70%

+5.27%