Сравнение PCN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCN и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.25% соответственно.
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCN и SCHD
PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PCN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PCN
SCHD
Сравнение PCN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.88 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.32 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.05 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.55 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.88 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PCN и SCHD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCN и SCHD
Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PCN и SCHD
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -33.37% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -12.74% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -16.85% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -33.37% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -3.43% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.34% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.75% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и SCHD
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 2.33% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 7.96% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.69% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 14.40% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.70% | +5.27% |