Сравнение PCMM с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
PCMM и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и XHLF
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.
Доходность на риск
PCMM vs. XHLF — Ранг доходности на риск
PCMM
XHLF
Сравнение PCMM c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 12.09 | -11.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 39.75 | -38.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 9.67 | -8.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 99.61 | -98.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 605.40 | -600.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 12.09 | -11.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 10.74 | -9.85 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и XHLF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и XHLF
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и XHLF
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -0.11% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -0.04% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | 0.00% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.01% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и XHLF
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.09% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 0.21% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 0.33% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 0.42% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 0.42% | +4.68% |