PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMM с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCMM с TAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

PCMM и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PCMM и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCMM и TAXX

2026 (YTD)20252024
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		-0.82%6.30%0.50%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

PCMM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с CLOZPCMM с BKLNPCMM с GPIQPCMM с CGDVPCMM с CEFSPCMM с EFC
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий PCMM и TAXX

PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TAXX в 0.35%.

PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

PCMM vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMM c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMMTAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.00

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.77

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

4.33

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

13.71

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMM vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMM на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMM и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMMTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.00

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.56

-1.68

Корреляция

Корреляция между PCMM и TAXX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMM и TAXX

Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности TAXX в 3.62%

TTM20252024
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.81%7.02%0.00%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%

Просадки

Сравнение просадок PCMM и TAXX

Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCMMTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.32%

-0.91%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-0.91%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.64%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.15%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.29%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMM и TAXX

BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCMMTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.43%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

0.89%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

1.91%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

1.62%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

1.62%

+3.48%