PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMM с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCMM с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PCMM returned 4.45% vs 40.73% for FAAR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PCMM charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности PCMM и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCMM показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.

PCMM

1 день
0.06%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCMM и FAAR

2026 (YTD)20252024
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		1.15%6.30%0.50%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%0.77%

Correlation

The correlation between PCMM and FAAR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Private Credit CLO ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с CLOZPCMM с BKLNPCMM с CEFSPCMM с CGDVPCMM с GPIQPCMM с EFC
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

PCMM vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMM c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMMFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.04

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
4.23

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

8.44

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

23.64

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMM vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMM на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMM и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMMFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.04

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.45

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PCMM и FAAR

Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCMMFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.32%

-18.03%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-4.85%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.11%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-7.85%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.73%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMM и FAAR

Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.22%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCMMFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.44%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

9.72%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

13.48%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

13.02%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

11.51%

-6.54%

Сравнение комиссий PCMM и FAAR

PCMM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMM и FAAR

Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности FAAR в 9.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.62%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCMM and FAAR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.44%) compared to PCMM (1.22%). In terms of maximum drawdown, PCMM dropped -4.32% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 40.73% vs 4.45% for PCMM. On fees, PCMM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PCMM has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.73% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCMM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 6.62% for PCMM.

PCMM is categorized as CLO, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: BondBloxx and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for PCMM and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCMM и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор