Сравнение PCMM с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
PCMM и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и CLOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 0.94% | 5.44% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 0.94%.
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и CLOA
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Доходность на риск
PCMM vs. CLOA — Ранг доходности на риск
PCMM
CLOA
Сравнение PCMM c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 3.34 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 4.54 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.22 | -1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 5.01 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 36.22 | -31.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 3.34 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 5.12 | -4.25 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и CLOA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и CLOA
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности CLOA в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.21% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и CLOA
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и CLOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -1.34% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.10% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.04% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.06% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.15% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и CLOA
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.27% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 0.51% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 1.64% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 1.35% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 1.35% | +3.76% |