Сравнение PCLPX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 12.63% против 2.27% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и PTTRX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PCLPX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PCLPX
PTTRX
Сравнение PCLPX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.97 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.37 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.69 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 4.99 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.97 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.11 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.15 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и PTTRX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и PTTRX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и PTTRX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -19.28% | -47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -3.67% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -19.28% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -19.28% | -32.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.78% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -2.19% | -22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.24% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и PTTRX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 2.05% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 3.00% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 5.15% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 6.20% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 5.19% | +35.41% |