PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с PONAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 4.29% соответственно.

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
16.37%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.48%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с MCSFXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PCLPX и PONAX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.45

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.07

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.89

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.46

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.48

-1.32

Корреляция

Корреляция между PCLPX и PONAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PONAX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PONAX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-13.64%

-53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-3.69%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-13.64%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-13.64%

-38.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.88%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-1.80%

-23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.94%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PONAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

1.90%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

2.64%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

4.24%

+14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

4.72%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

4.16%

+36.45%