Сравнение PCLPX с PONAX
PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - PCLPX is a Commodities fund actively managed by PIMCO, while PONAX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, PCLPX returned 11.69%/yr vs 4.11%/yr for PONAX. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCLPX charges 0.92%/yr vs 0.94%/yr for PONAX.
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и PONAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 4.11% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 22.84%
- С начала года
- 30.89%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.11%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.11%
- Всё время*
- 6.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCLPX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.89% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.91% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Correlation
The correlation between PCLPX and PONAX is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.09 |
The correlation between PCLPX and PONAX shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLPX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PCLPX
PONAX
Сравнение PCLPX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLPX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.35 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 4.15 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и PONAX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PONAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLPX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -13.64% | -53.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -3.69% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -3.69% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -13.64% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -13.64% | -38.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -0.95% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -1.79% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 1.20% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и PONAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLPX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 1.29% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 3.55% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 4.05% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 4.86% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 4.23% | +36.38% |
Сравнение комиссий PCLPX и PONAX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PONAX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и PONAX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности PONAX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 10.81% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.34% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Часто задаваемые вопросы
PCLPX and PONAX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLPX has higher volatility (6.27%) compared to PONAX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PCLPX dropped -66.98% vs PONAX's -13.64%.
PCLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLPX и PONAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор