PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с PCN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 12.75% против 8.27% соответственно.

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с MCSFXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PCLPX и PCN

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PCLPX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

-0.20

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

-0.15

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.20

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

-0.66

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.20

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.14

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.23

Корреляция

Корреляция между PCLPX и PCN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PCN

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PCN в 11.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PCN

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-61.12%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-13.78%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-33.39%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-50.27%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.71%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-7.22%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.32%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PCN

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

5.81%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

8.64%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

15.69%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

16.55%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

21.97%

+18.64%